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                资产负债与流动性风险管理咨询

                一、现状分析

                资产负债管理是银行重要的、综合 性的、战略决策工具之一。银行需要考虑自身业务发展特点,综合考虑利率、汇率、新业务投入、宏观经济的情况,重点解决如何规划全行资产负债总量与结构?如 何从战略上改变外延式的业务增长模式及靠净息差为主的盈利模式?如何满足流动性管理要求?如何进行流动性监控?如何制定避险措施?等等,是银行资产负债管 理的首要目标。资产负债管理近年来引起了国内银行业普遍重视,但主要困难表现:

                1、 在资产负债管理理念、组织、制度和流程还有待完善;
                2、 对于流动性风险、银行账户利率风险的管理工具、方法、ALM内涵及指标适用的应用范围和优缺点缺乏深入的了解;
                3、 缺乏建模和情景设置的经验,模型验证困难,分析结果缺乏可信度,难以作为ALCO决策的基础,没有ALM指标与银行限额管理很好的结合等问题;
                4、 压力测试的情景设计与传导机制;
                5、 避险措施的制定;
                6、 银行业实施资产负债管理是一个复杂的、系统的工程,需要结合自身的业务发展、管理变革进行资产负债管理实施规划,并需要在这一阶段周密调研、充分论证,制定资产负债管理实施的关键环节工作计划,实施规划将是顺利实施资产负债管理的基本保障。

                二、管理咨询框架

                三、管理咨询工作内容

                资产负债管理咨询的主要工作内容包括:

                ◆资产负债管理组织架构和决策机制
                ◆资产负债委员会(ALCO)组织、决策机制及制度: 成员构成, 权限, 职责和目标,ALCO会议: 频率, 议题, 流程, 报表和决策机制,授权机制, 决策额度等级, 核准例外的条件与程序规范
                ◆流动性风险管理政策、制度和流程。根据银行的业务特点,建立满足监管要求的、适合银行治理结构的流动性风险管理政策、制度和流程。
                ◆银行账户利率风险及汇率风险管理政策、制度和流程。根据银行的业务特点,建立满足监管要求的、适合银行治理结构的银行账户利率风险及汇率风险管理政策、制度和流程。
                ◆针对流动性覆盖率和净稳定融资比率等新的监管指标和监管要求,结合银行业务和数据情况进行深入解读,并为银行制定管理应用和实施方案。
                ◆风险指标: 风险容忍度和风险限额的设置
                ◆风险计量: 计量方法和模型工具的选择
                ◆风险监控: 报表的规格, 内容, 频率, 和精确度的要求
                ◆管理手段: 明文规定可接受和不可接受的避险手段
                ◆监控体系: ALCO决策有效性的追踪反馈, 决策执行的监控
                ◆协调制度: 资产负债管理和银行其它职能部门的协调
                ◆适合银行的资产负债管理办法
                ◆流动性风险压力测试与应急计划
                ◆资产负债管理工具和指标内涵、应用范围和优缺点;
                ◆收益率曲线建设;
                ◆无到期日产品沉淀率分析建模;
                ◆数据分析及建模策略。

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